TILS619 Time Series Analysis (2–5 cr)

Aikasarjalla tarkoitetaan peräkkäisinä ajanhetkinä mitattua havaintojoukkoa. Tällaisia sarjoja esiintyy useilla tilastotieteen sovellusaloilla (mm. taloustieteet, tekniikka, lääketieteet). Aikasarjoille on ominaista peräkkäisten havaintojen riippuvuus, ja se tulee ottaa mallintamisessa huomioon. Kurssilla esitellään aikasarja-analyysin peruskäsitteitä sekä perehdytään aikasarjojen graafiseen kuvailuun, mallin valintaan, estimointiin sekä ennustamiseen. Kurssin pääpaino on yksinkertaisten aika-alueen aikasarjamallien (ARIMA) teoriassa, mutta aikataulun salliessa tarkastellaan myös taajuusalueen menetelmiä sekä tila-avaruusmalleja. Teorian lisäksi tarkastellaan käytännön sovelluksia. Menetelmien käyttöä harjoitellaan R-ohjelmiston avulla.

• tuntee ja osaa soveltaa käytännössä aikasarja-aineistojen keskeisimpiä kuvailu-, estimointi- ja ennustamistekniikoita
• osaa tehdä aineistoon liittyviä johtopäätöksiä tilastollisen analyysin perusteella sekä raportoida tulokset tekemästään analyysistä.

Tilastotieteen opintosuunnan opiskelijoilla kurssin laajuus on 4-5 op
Muilla opiskelijoille luentoja on vähemmän ja kurssin laajuus on 2 op.

Todennäköisyyslaskenta 1 tai vastaavat tiedot, R-kurssi

Muilla opiskelijoilla: Datasta malliksi tai Tilastomenetelmien peruskurssi tai vastaavat tiedot, perusvalmiudet R-ohjelmiston käyttöön.