MATS3280 Rahoitusteorian jatkokurssi (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

  • Brownin liike ja lyhyt johdanto stokastiseen integraaliin
  • Arbitraasivapaus ja täydellisyys
  • Black-Scholes-malli
  • Riskineutraali eurooppalaisten optioiden hinnoittelu ja suojautuminen

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee jatkuva-aikaisten rahoitusteorian stokastisten mallien perusteet.

Esitietojen kuvaus

MATS2300 Rahoitusteorian stokastisia malleja, MATS260 Todennäköisyysteoria 1 ja MATS262 Todennäköisyysteoria 2

Oppimateriaalit

  • Opetusmateriaali verkossa.
  • Alvarez, L., Koskinen, L., Rahoituksen teoriaa ja sovelluksia aktuaareille. Vakuutusvalvontavirasto, 2007.
  • Bingham, N. H., Kiesel, R., Risk-neutral valuation: pricing and hedging of financial derivatives, Springer, 2004.
  • Lamberton, D., Lapeyre, B., Introduction to stochastic calculus applied to finance, 2nd ed., Chapman & Hall, 2008.
  • Luentomoniste: Geiss, C., Financial mathematics (Rahoitusteorian stokastisia malleja), 2015.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Verkko-opiskelu, ohjaustapaamiset, lopputentti.
Arviointiperusteet:
Arvosana määräytyy lopputentin pistemäärän perusteella. Hyväksyttyyn suoritukseen on saatava vähintään puolet lopputentin maksimipistemäärästä.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Verkko-opetus (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Työskentelytavat:

Verkko-opiskelu, ohjaustapaamiset, lopputentti.

Ei julkaistua opetusta