MATS280 Riskiteoria (5 op)

Avaa opintojakson esite Sisussa
Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti
Vastuuorganisaatio:
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Vahinkovakuutusten stokastinen mallintaminen: Poisson-prosessi, riskiprosessi, vararikkotodennäköisyys, Cramer-Lundberg -rajat, paksu- ja ohuthäntäiset jakaumat vahinkojen suuruudelle.

Suoritustavat

Kurssitentti ja harjoitukset. Osa harjoitustehtävistä voi olla pakollisia.

Opintojakson vaihtoehtoisena suoritustapana on lopputentti.

Arviointiperusteet

Opintojakson arvosana määräytyy
a) kurssitentin pistemäärän ja mahdollisten laskuharjoitushyvitysten
TAI
b) lopputentin pistemäärän
perusteella.

Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan vähintään puolet maksimipistemäärästä.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija tietää
* kuinka mallintaa vakuutusyhtiön riskiä,
* kuinka laskea ja arvioida vararikkotodennäköisyyttä,
* eron pienten ja usein toteutuvien riskien (ohut häntä) sekä toisaalta suurten ja harvoin toteutuvien riskien (paksu häntä) mallintamisessa.

Esitietojen kuvaus

MATA280 Stokastiikan perusteet tai TILA121 Todennäköisyyslaskenta tai TILA1200 Todennäköisyyslaskenta 1.

Oppimateriaalit

Luentomoniste: C. Geiss and S. Geiss. Non-life insurance mathematics.
T. Mikosch. Non-Life Insurance Mathematics. Springer 2006.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti

Opetus

x

Tentti (5 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti

Opetus